Сравнение TMFX с MFIG
TMFX (Motley Fool Next Index ETF) and MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index, while MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMFX и MFIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у MFIG с доходностью 4.31%.
TMFX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFX и MFIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 4.09% | -0.20% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
Correlation
The correlation between TMFX and MFIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFX vs. MFIG — Ранг доходности на риск
TMFX
MFIG
Сравнение TMFX c MFIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Next Index ETF (TMFX) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFX | MFIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFX | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TMFX и MFIG
Максимальная просадка TMFX за все время составила -34.30%, что больше максимальной просадки MFIG в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFX и MFIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFX | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.30% | -14.29% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.15% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -4.63% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFX и MFIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFX | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 16.58% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.58% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.58% | +6.81% |
Сравнение комиссий TMFX и MFIG
И TMFX, и MFIG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFX и MFIG
Дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MFIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
TMFX and MFIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFX and MFIG have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for MFIG.
TMFX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MFIG is Large Cap Growth Equities. TMFX tracks Motley Fool Next Index, while MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index.
Подберите оптимальное распределение для TMFX и MFIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор