Сравнение TMFS с IBID
TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TMFS is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, TMFS returned -1.24% vs 3.92% for IBID. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности TMFS и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
TMFS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFS и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -0.78% | -1.59% | 15.41% | 7.29% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between TMFS and IBID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between TMFS and IBID shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFS vs. IBID — Ранг доходности на риск
TMFS
IBID
Сравнение TMFS c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFS | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.72 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 7.20 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 29.14 | -29.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFS и IBID
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFS | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -1.28% | -47.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -0.55% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -0.55% | -19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -0.22% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 0.13% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и IBID
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFS | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 0.35% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 0.86% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 1.23% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 2.24% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 2.24% | +23.26% |
Сравнение комиссий TMFS и IBID
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и IBID
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
TMFS and IBID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMFS has higher volatility (5.81%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -1.24% for TMFS. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for TMFS.
TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFS и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор