PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с FSGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while FSGS is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 2.19%/yr for FSGS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у FSGS с доходностью 1.27%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

FSGS

1 день
-0.37%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.81%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и FSGS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		1.27%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-10.82%

Correlation

The correlation between TMFS and FSGS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between TMFS and FSGS shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и FSGS

Секторы
TMFS
FSGS

Технологии

26.6%
18.8%

Промышленность

23.8%
22.0%

Здравоохранение

20.9%
16.7%

Финансовые услуги

13.1%
19.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.0%

Недвижимость

5.2%
0.9%

Сырьевые материалы

2.4%
1.7%

Энергетика

2.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
26.6%
FSGS
18.8%

Промышленность

TMFS
23.8%
FSGS
22.0%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
FSGS
16.7%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
FSGS
19.5%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
FSGS
8.0%

Недвижимость

TMFS
5.2%
FSGS
0.9%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
FSGS
1.7%

Энергетика

TMFS
2.4%
FSGS
4.2%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
FSGS
5.0%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

FSGS
3.1%

Коммунальные услуги

TMFS

-

FSGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с JSMLFSGS с MDY

Доходность на риск

TMFS vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.32

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.57

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.43

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

1.21

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSGS равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.32

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TMFS и FSGS

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-43.26%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.31%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-24.08%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-24.08%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-4.73%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-8.03%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.97%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и FSGS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.74%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.73%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.24%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.14%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

22.81%

+2.71%

Сравнение комиссий TMFS и FSGS

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и FSGS

Ни TMFS, ни FSGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and FSGS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to FSGS (3.74%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs FSGS's -43.26%.

On 5-year performance, FSGS leads with 2.19% vs -1.68% for TMFS. On fees, FSGS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSGS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSGS has performed better with a 2.19% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSGS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

TMFS and FSGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Motley Fool and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.60% for FSGS.

FSGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор