PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с FSGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).

TMFS и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFS и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFS и FSGS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-8.10%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у FSGS с доходностью -4.02%.

TMFS

1 день
3.19%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-1.30%
3 года*
6.23%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
—

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с GARP
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с RWJFSGS с FYCFSGS с VBFSGS с JSMLFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с ISCG

Сравнение комиссий TMFS и FSGS

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSGS в 0.60%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF

Доходность на риск

TMFS vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.34

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.66

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.57

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

1.72

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.34

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между TMFS и FSGS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и FSGS

Ни TMFS, ни FSGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и FSGS

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и FSGS.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFSFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-43.26%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-11.84%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-24.08%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-9.71%

-15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-8.08%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.89%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и FSGS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFSFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.40%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

11.33%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

19.90%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.16%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

22.95%

+2.70%