Сравнение TMFM с MFVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).
TMFM и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFM и MFVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFM и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -14.27% | -0.40% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -2.48% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у MFVL с доходностью -2.48%.
TMFM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFM и MFVL
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Доходность на риск
TMFM vs. MFVL — Ранг доходности на риск
TMFM
MFVL
Сравнение TMFM c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFM | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFM | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TMFM и MFVL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и MFVL
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMFM и MFVL
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и MFVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFM | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -6.49% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.24% | -6.05% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -1.47% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и MFVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFM | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 11.71% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 11.71% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 11.71% | +8.76% |