Сравнение TMFM с MFVL
TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while MFVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности TMFM и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFM показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у MFVL с доходностью -1.85%.
TMFM
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -12.40%
- 1 год
- -20.98%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFM и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -10.13% | -0.53% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -1.85% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TMFM and MFVL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFM vs. MFVL — Ранг доходности на риск
TMFM
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMFM c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFM | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFM и MFVL
Максимальная просадка TMFM за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFM и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFM | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -7.03% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -5.44% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -2.62% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFM и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFM | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 12.12% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 12.12% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 12.12% | +8.46% |
Сравнение комиссий TMFM и MFVL
TMFM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFM и MFVL
Дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
TMFM and MFVL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MFVL.
TMFM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MFVL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for TMFM and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для TMFM и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор