PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFG с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFG с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TMFG returned 6.40% vs 32.48% for KNO. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности TMFG и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFG показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 25.64%.

TMFG

1 день
-0.79%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
7.59%
С начала года
6.37%
1 год
6.40%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.59%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

TMFG

Motley Fool Global Opportunities ETF
$302.69K$320.29K$402.49K

Сравнение доходности по годам TMFG и KNO

2026 (YTD)20252024
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		6.37%6.75%6.21%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between TMFG and KNO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.70

The correlation between TMFG and KNO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFG и KNO

Секторы
TMFG
KNO

Промышленность

23.9%
22.9%

Финансовые услуги

17.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
1.2%

Технологии

12.4%
38.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.8%

Недвижимость

8.1%
0.8%

Здравоохранение

6.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
6.5%

Энергетика

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

TMFG
23.9%
KNO
22.9%

Финансовые услуги

TMFG
17.9%
KNO
1.8%

Коммуникационные услуги

TMFG
13.0%
KNO
1.2%

Технологии

TMFG
12.4%
KNO
38.5%

Потребительский циклический сектор

TMFG
10.7%
KNO
5.8%

Недвижимость

TMFG
8.1%
KNO
0.8%

Здравоохранение

TMFG
6.6%
KNO
13.6%

Потребительский защитный сектор

TMFG
5.4%
KNO
3.3%

Сырьевые материалы

TMFG
2.1%
KNO
6.5%

Энергетика

TMFG

-

KNO
4.2%

Коммунальные услуги

TMFG

-

KNO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Global Opportunities ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с WLDRTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с SCHD
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

TMFG vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TMFG c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFGKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.81

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.56

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.80

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

10.14

-8.31

TMFG vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа KNO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFG и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFG и KNO

Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-15.50%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.67%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.08%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-2.99%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.21%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFG и KNO

Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 4.19%, в то время как у AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.14%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

16.18%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

18.00%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

17.41%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.41%

+1.04%

Сравнение комиссий TMFG и KNO

TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFG и KNO

Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.25%0.27%13.94%5.42%0.70%

Часто задаваемые вопросы

TMFG and KNO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (5.14%) compared to TMFG (4.19%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 6.40% for TMFG. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, TMFG has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.85% for TMFG.

KNO has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.25% for TMFG.

They also come from different issuers: Motley Fool and AXS. Their fees differ too: 0.85% for TMFG and 0.84% for KNO.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFG и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор