Сравнение TMFG с FMNEX
TMFG (Motley Fool Global Opportunities ETF) and FMNEX (RBB Free Market International Equity Fund) are both funds - TMFG is a Global Equities fund actively managed by Motley Fool, while FMNEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by RBB Funds. Over the past 3 years, TMFG returned 12.53%/yr vs 21.60%/yr for FMNEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFG charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for FMNEX.
Доходность
Сравнение доходности TMFG и FMNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFG показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FMNEX с доходностью 12.93%.
TMFG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMNEX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам TMFG и FMNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 1.99% | 6.75% | 15.45% | 28.36% | -28.17% | 1.21% |
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 12.93% | 42.81% | 2.15% | 16.13% | -10.54% | 3.22% |
Correlation
The correlation between TMFG and FMNEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between TMFG and FMNEX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFG vs. FMNEX — Ранг доходности на риск
TMFG
FMNEX
Сравнение TMFG c FMNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) и RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFG | FMNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.47 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.06 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 11.71 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFG | FMNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.56 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TMFG и FMNEX
Максимальная просадка TMFG за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки FMNEX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFG и FMNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFG | FMNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -59.76% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.38% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -13.46% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.11% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -12.19% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.97% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFG и FMNEX
Текущая волатильность для Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) составляет 2.64%, в то время как у RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что TMFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFG | FMNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.02% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 11.12% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 13.65% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.53% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.15% | +2.45% |
Сравнение комиссий TMFG и FMNEX
TMFG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMNEX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFG и FMNEX
Дивидендная доходность TMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FMNEX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 4.15% | 4.69% | 0.00% | 2.49% | 3.46% | 1.31% | 3.03% | 2.56% | 4.12% | 3.30% | 3.17% | 3.60% |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 0.26% | 0.27% | 13.94% | 5.42% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMFG and FMNEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMNEX has higher volatility (4.02%) compared to TMFG (2.64%). In terms of maximum drawdown, TMFG dropped -33.66% vs FMNEX's -59.76%.
FMNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMFG и FMNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор