Сравнение TMFE с SPCT
TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TMFE is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
TMFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 4.18%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFE и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 4.45% | 0.76% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between TMFE and SPCT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFE vs. SPCT — Ранг доходности на риск
TMFE
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMFE c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMFE | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMFE и SPCT
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -7.17% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -1.49% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 9.27% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 9.27% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 9.27% | +9.87% |
Сравнение комиссий TMFE и SPCT
TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и SPCT
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.31% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TMFE and SPCT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.31% for TMFE.
They also come from different issuers: RBB Fund and Liberty One. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для TMFE и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор