Сравнение TMFE с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
TMFE и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFE и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFE и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | -6.68% | 11.10% | 27.95% | 41.12% | -25.84% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.77% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.
TMFE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFE и PSMD
TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
TMFE vs. PSMD — Ранг доходности на риск
TMFE
PSMD
Сравнение TMFE c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFE | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.12 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.71 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.53 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 8.66 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFE | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.12 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.03 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TMFE и PSMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и PSMD
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.34% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% | 0.00% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок TMFE и PSMD
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFE | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -11.96% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -7.51% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -2.89% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -1.71% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.32% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и PSMD
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFE | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.10% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 4.39% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 10.09% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 8.60% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 8.56% | +10.94% |