PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TMFE tracks the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 19.15%/yr vs 21.21%/yr for IUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

TMFE

1 день
0.73%
1 месяц
2.30%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.73%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		2.23%11.10%27.95%41.12%-25.84%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%

Correlation

The correlation between TMFE and IUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.82

The correlation between TMFE and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и IUS

Секторы
TMFE
IUS

Технологии

30.0%
22.4%

Потребительский циклический сектор

18.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

16.1%
14.7%

Потребительский защитный сектор

10.8%
7.4%

Финансовые услуги

9.4%
6.8%

Здравоохранение

9.3%
12.8%

Промышленность

4.5%
9.7%

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Энергетика

-

10.9%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

TMFE
30.0%
IUS
22.4%

Потребительский циклический сектор

TMFE
18.1%
IUS
10.7%

Коммуникационные услуги

TMFE
16.1%
IUS
14.7%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.8%
IUS
7.4%

Финансовые услуги

TMFE
9.4%
IUS
6.8%

Здравоохранение

TMFE
9.3%
IUS
12.8%

Промышленность

TMFE
4.5%
IUS
9.7%

Сырьевые материалы

TMFE
1.9%
IUS
3.3%

Энергетика

TMFE

-

IUS
10.9%

Недвижимость

TMFE

-

IUS
0.5%

Коммунальные услуги

TMFE

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с AAPL
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

TMFE vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
3.36

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
4.65

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.61

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

5.60

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

23.98

-21.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

3.36

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TMFE и IUS

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-34.67%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.15%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-15.61%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.86%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.43%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и IUS

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.39%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.42%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.26%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.00%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.04%

+1.21%

Сравнение комиссий TMFE и IUS

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и IUS

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.31%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and IUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFE has higher volatility (2.89%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.07% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, IUS leads with 21.21% vs 19.15% for TMFE. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUS has performed better with a 21.21% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for TMFE.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.31% for TMFE.

TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: RBB Fund and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор