PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFE с FJUN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - TMFE tracks the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFE returned 16.99%/yr vs 13.25%/yr for FJUN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 3.89%.

TMFE

1 день
0.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.93%
1 год
4.62%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.89%
6 месяцев
3.53%
1 год
11.85%
3 года*
13.25%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFE и FJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-0.93%11.10%27.95%41.12%-25.84%-0.21%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		3.89%11.05%16.38%22.30%-4.95%0.00%

Correlation

The correlation between TMFE and FJUN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between TMFE and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFE и FJUN

Секторы
TMFE
FJUN

Технологии

33.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

17.2%
9.9%

Коммуникационные услуги

15.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.5%

Финансовые услуги

9.0%
11.1%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Промышленность

4.3%
7.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

TMFE
33.6%
FJUN
39.0%

Потребительский циклический сектор

TMFE
17.2%
FJUN
9.9%

Коммуникационные услуги

TMFE
15.3%
FJUN
10.6%

Потребительский защитный сектор

TMFE
10.0%
FJUN
4.5%

Финансовые услуги

TMFE
9.0%
FJUN
11.1%

Здравоохранение

TMFE
8.8%
FJUN
8.3%

Промышленность

TMFE
4.3%
FJUN
7.8%

Сырьевые материалы

TMFE
1.8%
FJUN
1.7%

Энергетика

TMFE

-

FJUN
3.1%

Недвижимость

TMFE

-

FJUN
1.8%

Коммунальные услуги

TMFE

-

FJUN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с AAPLTMFE с QQC.TOTMFE с QQQ
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

TMFE vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFEFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.12

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.21

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.88

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

16.48

-14.98

TMFE vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFE и FJUN

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFEFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-13.26%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-4.13%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-13.26%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.07%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.66%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.72%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и FJUN

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что TMFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFEFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.94%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

4.39%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

5.64%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

10.56%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

10.24%

+8.99%

Сравнение комиссий TMFE и FJUN

TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и FJUN

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.32%0.32%0.44%0.45%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TMFE and FJUN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFE has higher volatility (4.33%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, TMFE dropped -31.21% vs FJUN's -13.26%.

On 3-year performance, TMFE leads with 16.99% vs 13.25% for FJUN. On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFE has performed better with a 16.99% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

TMFE has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for FJUN.

TMFE tracks Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: RBB Fund and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFE и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор