Сравнение TMFE с BUFX
TMFE (The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TMFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Motley Fool Capital Efficiency 100 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMFE charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности TMFE и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFE показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
TMFE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFE и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 1.48% | 5.93% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between TMFE and BUFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFE vs. BUFX — Ранг доходности на риск
TMFE
BUFX
Сравнение TMFE c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFE | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.68 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок TMFE и BUFX
Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -2.87% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.07% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -0.24% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFE и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 3.98% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 3.98% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 3.98% | +15.28% |
Сравнение комиссий TMFE и BUFX
TMFE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFE и BUFX
Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFE The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF | 0.31% | 0.32% | 0.44% | 0.45% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TMFE and BUFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMFE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
TMFE has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for BUFX.
TMFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: RBB Fund and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for TMFE and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для TMFE и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор