PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

TMFE и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.68%11.10%27.95%17.44%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

TMFE

1 день
2.87%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-6.17%
1 год
6.75%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с SPYV
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий TMFE и BLCR

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

TMFE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFEBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.64

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.29

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.89

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

12.09

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.64

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.40

-0.98

Корреляция

Корреляция между TMFE и BLCR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и BLCR

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и BLCR

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-21.29%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.13%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-7.11%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-2.28%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.90%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и BLCR

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 5.11%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.06%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.45%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

21.12%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

17.59%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.59%

+1.91%