PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с TMFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с TMFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG).

TMFC и TMFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFC и TMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и TMFG

2026 (YTD)20252024202320222021
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.36%19.55%35.17%47.04%-30.86%1.29%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		-5.71%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у TMFG с доходностью -5.71%.

TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

TMFG

1 день
0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.23%
1 год
2.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Motley Fool Global Opportunities ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT
Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с WLDRTMFG с VTTMFG с SCHG

Сравнение комиссий TMFC и TMFG

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFG в 0.85%.

TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF

Доходность на риск

TMFC vs. TMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c TMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCTMFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.17

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.37

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.26

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

0.87

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. TMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TMFG равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и TMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCTMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.17

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.10

+0.64

Корреляция

Корреляция между TMFC и TMFG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и TMFG

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TMFG в 0.29%

TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.29%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и TMFG

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке TMFG в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и TMFG.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFCTMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-33.66%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.81%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.47%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.82%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.47%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и TMFG

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) имеют волатильность 5.84% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFCTMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.62%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.27%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

16.98%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

18.79%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

18.79%

+3.35%