PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с STRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFC с STRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and STRV (Strive 500 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TMFC tracks the Motley Fool 100 Index while STRV tracks the Bloomberg US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMFC returned 26.20%/yr vs 22.74%/yr for STRV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TMFC charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for STRV.

Доходность

Сравнение доходности TMFC и STRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Strive 500 ETF (STRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у STRV с доходностью 10.98%.

TMFC

1 день
-0.85%
1 месяц
4.54%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.14%
1 год
25.76%
3 года*
26.20%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFC и STRV

2026 (YTD)2025202420232022
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.44%19.55%35.17%47.04%-8.48%
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%

Correlation

The correlation between TMFC and STRV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.93

The correlation between TMFC and STRV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFC и STRV

Секторы
TMFC
STRV

Технологии

41.4%
38.6%

Коммуникационные услуги

17.4%
11.1%

Финансовые услуги

12.9%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.0%

Здравоохранение

4.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Промышленность

4.0%
7.9%

Энергетика

1.9%
3.2%

Недвижимость

0.9%
1.7%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Технологии

TMFC
41.4%
STRV
38.6%

Коммуникационные услуги

TMFC
17.4%
STRV
11.1%

Финансовые услуги

TMFC
12.9%
STRV
10.8%

Потребительский циклический сектор

TMFC
11.4%
STRV
10.0%

Здравоохранение

TMFC
4.8%
STRV
8.5%

Потребительский защитный сектор

TMFC
4.3%
STRV
4.5%

Промышленность

TMFC
4.0%
STRV
7.9%

Энергетика

TMFC
1.9%
STRV
3.2%

Недвижимость

TMFC
0.9%
STRV
1.7%

Сырьевые материалы

TMFC
0.6%
STRV
1.7%

Коммунальные услуги

TMFC
0.5%
STRV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Strive 500 ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG
Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с STXDSTRV с JEPQ

Доходность на риск

TMFC vs. STRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c STRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCSTRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.28

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.17

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.04

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

13.78

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. STRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и STRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCSTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.33

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TMFC и STRV

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и STRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFCSTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-19.00%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.29%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-19.00%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.67%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.26%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.05%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и STRV

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Strive 500 ETF (STRV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFCSTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.79%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.31%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

12.42%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.10%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

16.10%

+5.89%

Сравнение комиссий TMFC и STRV

TMFC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и STRV

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности STRV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TMFC and STRV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMFC has higher volatility (3.21%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, TMFC dropped -33.06% vs STRV's -19.00%.

On 3-year performance, TMFC leads with 26.20% vs 22.74% for STRV. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TMFC has performed better with a 26.20% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

STRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.13% for TMFC.

TMFC tracks Motley Fool 100 Index, while STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Strive. Their fees differ too: 0.50% for TMFC and 0.05% for STRV.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFC и STRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор