Сравнение TMFC с MFVL
TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index, while MFVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool. TMFC is passively managed, while MFVL is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TMFC и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMFC показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
TMFC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMFC и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 8.44% | -0.32% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between TMFC and MFVL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMFC vs. MFVL — Ранг доходности на риск
TMFC
MFVL
Сравнение TMFC c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFC | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFC | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TMFC и MFVL
Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMFC | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -7.03% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -3.29% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -2.42% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFC и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMFC | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 12.15% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 12.15% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 12.15% | +9.84% |
Сравнение комиссий TMFC и MFVL
И TMFC, и MFVL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFC и MFVL
Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMFC and MFVL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMFC and MFVL have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MFVL.
TMFC is categorized as Large Cap Growth Equities, while MFVL is Large Cap Value Equities.
Подберите оптимальное распределение для TMFC и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор