PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с MFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с MFMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO).

TMFC и MFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. MFMO - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFC и MFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и MFMO

2026 (YTD)2025
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.36%-0.32%
MFMO
Motley Fool Momentum Factor ETF		-2.03%-1.90%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у MFMO с доходностью -2.03%.

TMFC

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.59%
1 год
18.84%
3 года*
23.68%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

MFMO

1 день
1.63%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Motley Fool Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT
Часто сравнивают с MFMO:
MFMO с SPMOMFMO с VFMOMFMO с QQQMFMO с TMFGMFMO с TMFMMFMO с TMFXMFMO с MFIG

Сравнение комиссий TMFC и MFMO

И TMFC, и MFMO имеют комиссию равную 0.50%.

TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
MFMO
Motley Fool Momentum Factor ETF

Доходность на риск

TMFC vs. MFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MFMO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c MFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Motley Fool Momentum Factor ETF (MFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCMFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. MFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCMFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.51

+1.25

Корреляция

Корреляция между TMFC и MFMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и MFMO

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как MFMO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
MFMO
Motley Fool Momentum Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и MFMO

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки MFMO в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и MFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFCMFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-12.05%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-6.73%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-3.09%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и MFMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFCMFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.22%

24.22%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

24.22%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

24.22%

-2.08%