PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFC с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFC с GRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

TMFC и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFC и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFC и GRNY

2026 (YTD)20252024
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-7.12%19.55%1.66%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, TMFC показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

TMFC

1 день
0.26%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-5.50%
1 год
18.18%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool 100 Index ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий TMFC и GRNY

TMFC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF

Доходность на риск

TMFC vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFC c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFCGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.77

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.29

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.42

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFC vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFC на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFC и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFCGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между TMFC и GRNY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFC и GRNY

Дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.15%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TMFC и GRNY

Максимальная просадка TMFC за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFC и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFCGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-24.18%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-11.63%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-8.46%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.34%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.12%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFC и GRNY

Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеют волатильность 5.74% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFCGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.03%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

14.33%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

24.49%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

23.96%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.96%

-1.83%