Сравнение TMED с XBI
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past year, TMED returned 39.61% vs 73.87% for XBI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMED charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности TMED и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 16.39%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 24.78%.
TMED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.00%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.42%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам TMED и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 16.39% | 19.49% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 24.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between TMED and XBI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between TMED and XBI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. XBI — Ранг доходности на риск
TMED
XBI
Сравнение TMED c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMED | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 7.64 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 22.09 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMED и XBI
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -63.89% | +52.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -9.72% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -12.06% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -20.89% | +18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.35% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и XBI
Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) составляет 5.11%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что TMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 8.50% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 21.51% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 26.65% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 32.33% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 31.93% | -13.76% |
Сравнение комиссий TMED и XBI
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и XBI
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности XBI в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.47% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.38% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMED and XBI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBI has higher volatility (8.50%) compared to TMED (5.11%). In terms of maximum drawdown, TMED dropped -11.11% vs XBI's -63.89%.
On 1-year performance, XBI leads with 73.87% vs 39.61% for TMED. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TMED has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBI has performed better with a 73.87% return vs 39.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
TMED has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.38% for XBI.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.35% for XBI.
XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMED и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор