Сравнение TMDV с TMVE
TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMDV charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности TMDV и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDV показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.80%.
TMDV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDV и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 10.57% | 1.64% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.80% | 6.04% |
Correlation
The correlation between TMDV and TMVE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDV vs. TMVE — Ранг доходности на риск
TMDV
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TMDV c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDV | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDV и TMVE
Максимальная просадка TMDV за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDV и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -8.21% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.35% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -1.43% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDV и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 13.77% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 13.77% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.77% | +4.83% |
Сравнение комиссий TMDV и TMVE
TMDV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDV и TMVE
Дивидендная доходность TMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.54% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMDV and TMVE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
TMDV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.10% for TMVE.
TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: ProShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.35% for TMDV and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для TMDV и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор