Сравнение TMDIX с MEQFX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, TMDIX returned 13.20%/yr vs 11.13%/yr for MEQFX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции TMDIX превзошли акции MEQFX по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.13% соответственно.
TMDIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 11.16%
MEQFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 0.45%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 6.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TMDIX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 9.65% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 3.11% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between TMDIX and MEQFX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between TMDIX and MEQFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
TMDIX
MEQFX
Сравнение TMDIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.19 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.32 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и MEQFX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -55.38% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -17.43% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -17.43% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -19.48% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -28.69% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -9.03% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -12.19% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 10.42% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и MEQFX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.11% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 9.72% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 17.11% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.57% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 19.62% | +1.51% |
Сравнение комиссий TMDIX и MEQFX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и MEQFX
Ни TMDIX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
TMDIX and MEQFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDIX has higher volatility (5.59%) compared to MEQFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs MEQFX's -55.38%.
TMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор