Сравнение TMDIX с FMDGX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TMDIX returned 4.01%/yr vs 5.68%/yr for FMDGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDIX показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 2.79%.
TMDIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.93%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 13.03%
FMDGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDIX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 6.67% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 25.93% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.79% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between TMDIX and FMDGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between TMDIX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
TMDIX
FMDGX
Сравнение TMDIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDIX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.17 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.48 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и FMDGX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -38.59% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -14.75% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -25.30% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -38.59% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -4.15% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -11.06% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 5.13% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и FMDGX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 5.05% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.27% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 13.75% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 17.33% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 22.52% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 24.26% | -3.17% |
Сравнение комиссий TMDIX и FMDGX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и FMDGX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.80% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TMDIX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMDGX has higher volatility (5.27%) compared to TMDIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор