Сравнение TMDIX с FMDGX
TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TMDIX returned 4.67%/yr vs 7.23%/yr for FMDGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности TMDIX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMDIX показывает доходность 5.07%, а FMDGX немного ниже – 4.88%.
TMDIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 13.10%
FMDGX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDIX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.07% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 26.30% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 4.88% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between TMDIX and FMDGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between TMDIX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDIX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
TMDIX
FMDGX
Сравнение TMDIX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDIX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.54 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.58 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.49 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TMDIX и FMDGX
Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -38.59% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -14.75% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -25.30% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -38.59% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -1.09% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -11.21% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 5.05% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDIX и FMDGX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDIX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.52% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 12.64% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 16.46% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.37% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 24.32% | -3.24% |
Сравнение комиссий TMDIX и FMDGX
TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDIX и FMDGX
TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.77% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TMDIX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMDIX has higher volatility (3.92%) compared to FMDGX (3.52%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDIX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор