PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMDIX с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMDIX с BKLC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both funds - TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Over the past 5 years, TMDIX returned 3.86%/yr vs 13.70%/yr for BKLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TMDIX charges 0.98%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности TMDIX и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMDIX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 8.41%.

TMDIX

1 день
-3.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
1.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
-6.92%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.86%
10 лет*
12.65%

BKLC

1 день
-0.32%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.51%
1 год
24.40%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMDIX и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		1.85%-1.76%10.84%25.07%-22.26%16.75%55.09%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.41%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between TMDIX and BKLC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.85

The correlation between TMDIX and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с TMDIX:
TMDIX с VOOTMDIX с DFFVXTMDIX с FDGFXTMDIX с KMKAXTMDIX с PMEGXTMDIX с SCHMTMDIX с MDYG
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

TMDIX vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDIX
Ранг доходности на риск TMDIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMDIX c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMDIXBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.98

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.65

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.69

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

12.15

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMDIX vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMDIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа BKLC равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDIX и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMDIXBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

1.98

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.80

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.09

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TMDIX и BKLC

Максимальная просадка TMDIX за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDIX и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMDIXBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-26.14%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.45%

-9.10%

-16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-19.05%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-26.14%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-3.00%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.26%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.17%

2.01%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TMDIX и BKLC

AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMDIXBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.91%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

9.58%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

12.40%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.21%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.46%

+3.64%

Сравнение комиссий TMDIX и BKLC

TMDIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMDIX и BKLC

TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDIX
AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%8.08%3.98%3.69%29.72%18.28%31.06%16.38%14.44%5.90%7.73%

Часто задаваемые вопросы

TMDIX and BKLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMDIX has higher volatility (5.23%) compared to BKLC (3.91%). In terms of maximum drawdown, TMDIX dropped -48.73% vs BKLC's -26.14%.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMDIX и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор