PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с KNCT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - TMAT tracks the MSCI ACWI Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 4.48%/yr vs 19.16%/yr for KNCT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 18.47%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 53.32%.

TMAT

1 день
-0.38%
1 месяц
3.57%
С начала года
18.47%
6 месяцев
15.50%
1 год
30.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.54%
1 месяц
4.91%
С начала года
53.32%
6 месяцев
53.52%
1 год
79.93%
3 года*
40.68%
5 лет*
19.16%
10 лет*
21.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и KNCT

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		18.47%20.06%27.20%32.32%-39.29%-18.01%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		53.32%28.65%19.41%27.39%-29.54%18.14%

Correlation

The correlation between TMAT and KNCT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.79

The correlation between TMAT and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMAT и KNCT

Секторы
TMAT
KNCT

Технологии

53.0%
84.4%

Промышленность

23.0%
0.8%

Сырьевые материалы

11.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
11.4%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Финансовые услуги

2.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Энергетика

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

TMAT
53.0%
KNCT
84.4%

Промышленность

TMAT
23.0%
KNCT
0.8%

Сырьевые материалы

TMAT
11.2%
KNCT

-

Здравоохранение

TMAT
8.7%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
KNCT
11.4%

Коммунальные услуги

TMAT
2.2%
KNCT

-

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
KNCT
0.2%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.6%
KNCT

-

Энергетика

TMAT
0.3%
KNCT

-

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

KNCT

-

Недвижимость

TMAT

-

KNCT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с UAETMAT с QQQTMAT с QTUM-USDTMAT с arkkTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с ARTYKNCT с IDGTKNCT с CRTCKNCT с AOTG

Доходность на риск

TMAT vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMATKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.23

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.79

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

6.53

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

27.95

-24.65

TMAT vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAT и KNCT

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-57.18%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-12.30%

-9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-21.40%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-34.55%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-6.77%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-10.73%

-21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

2.87%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и KNCT

Текущая волатильность для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) составляет 11.41%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что TMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

15.65%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

21.72%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

24.97%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

23.96%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

23.32%

+7.42%

Сравнение комиссий TMAT и KNCT

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и KNCT

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности KNCT в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.62%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and KNCT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (15.65%) compared to TMAT (11.41%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs KNCT's -57.18%.

On 5-year performance, KNCT leads with 19.16% vs 4.48% for TMAT. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TMAT has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNCT has performed better with a 19.16% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT tracks MSCI ACWI Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Main Management and Invesco. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор