PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAT с HDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TMAT (Main Thematic Innovation ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TMAT is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMAT returned 4.48%/yr vs 10.95%/yr for HDV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TMAT charges 1.49%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности TMAT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.95%.

TMAT

1 день
-0.38%
1 месяц
3.57%
С начала года
18.47%
6 месяцев
15.50%
1 год
30.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

HDV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.98%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAT и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		18.47%20.06%27.20%32.32%-39.29%-18.01%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.95%11.90%14.16%1.72%7.05%18.55%

Correlation

The correlation between TMAT and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.27

The correlation between TMAT and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMAT и HDV

Секторы
TMAT
HDV

Технологии

53.0%
0.2%

Промышленность

23.0%
3.5%

Сырьевые материалы

11.2%
0.8%

Здравоохранение

8.7%
22.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.7%

Коммунальные услуги

2.2%
8.1%

Финансовые услуги

2.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.6%
9.2%

Энергетика

0.3%
20.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

TMAT
53.0%
HDV
0.2%

Промышленность

TMAT
23.0%
HDV
3.5%

Сырьевые материалы

TMAT
11.2%
HDV
0.8%

Здравоохранение

TMAT
8.7%
HDV
22.6%

Коммуникационные услуги

TMAT
2.4%
HDV
5.7%

Коммунальные услуги

TMAT
2.2%
HDV
8.1%

Финансовые услуги

TMAT
2.1%
HDV
4.7%

Потребительский циклический сектор

TMAT
1.6%
HDV
9.2%

Энергетика

TMAT
0.3%
HDV
20.2%

Потребительский защитный сектор

TMAT

-

HDV
24.5%

Недвижимость

TMAT

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Thematic Innovation ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с TMAT:
TMAT с UAETMAT с QQQTMAT с QTUM-USDTMAT с arkkTMAT с FTECTMAT с AIQTMAT с MGK
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

TMAT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAT
Ранг доходности на риск TMAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Thematic Innovation ETF (TMAT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMATHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.12

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.11

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.07

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

11.13

-7.83

TMAT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAT на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMAT и HDV

Максимальная просадка TMAT за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAT и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMATHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-37.04%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-5.18%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.42%

-10.49%

-22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.10%

-15.42%

-36.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.46%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.91%

-3.08%

-28.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

1.89%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAT и HDV

Main Thematic Innovation ETF (TMAT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что TMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMATHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

3.45%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

7.60%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

9.93%

+15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

12.81%

+18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

15.73%

+15.01%

Сравнение комиссий TMAT и HDV

TMAT берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAT и HDV

Дивидендная доходность TMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
TMAT
Main Thematic Innovation ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.34%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMAT and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAT has higher volatility (11.41%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, TMAT dropped -58.55% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, HDV leads with 10.95% vs 4.48% for TMAT. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 10.95% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.49% for TMAT.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.02% for TMAT.

TMAT is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. TMAT tracks MSCI ACWI Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Main Management and iShares. Their fees differ too: 1.49% for TMAT and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAT и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор