Сравнение TMAR с NFTY
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - TMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 27.30% vs -7.39% for NFTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMAR показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%.
TMAR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам TMAR и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.87% | 14.71% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.94% | 4.89% |
Correlation
The correlation between TMAR and NFTY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between TMAR and NFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. NFTY — Ранг доходности на риск
TMAR
NFTY
Сравнение TMAR c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAR | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.93 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | -0.46 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.19 | -1.20 | +37.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAR | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | -0.50 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 0.28 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок TMAR и NFTY
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -47.67% | +37.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -16.14% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -16.76% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -9.58% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 6.16% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) составляет 4.35%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.59% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 12.58% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 14.73% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 17.38% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 20.71% | -9.30% |
Сравнение комиссий TMAR и NFTY
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и NFTY
TMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.94% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMAR and NFTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.59%) compared to TMAR (4.35%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, TMAR leads with 27.30% vs -7.39% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, TMAR has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 27.30% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for TMAR.
TMAR is categorized as Defined Outcome, while NFTY is Asia Pacific Equities. TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.80% for NFTY.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор