Сравнение TMAR с KAPR
TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, TMAR returned 22.71% vs 22.53% for KAPR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMAR charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности TMAR и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMAR показывает доходность 12.21%, а KAPR немного выше – 12.41%.
TMAR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMAR и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.21% | 15.97% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.41% | 13.67% |
Correlation
The correlation between TMAR and KAPR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between TMAR and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMAR vs. KAPR — Ранг доходности на риск
TMAR
KAPR
Сравнение TMAR c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMAR | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.71 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 8.99 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.50 | 42.18 | -18.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMAR и KAPR
Максимальная просадка TMAR за все время составила -9.93%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAR и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMAR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.93% | -16.91% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -2.52% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.30% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.89% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.54% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAR и KAPR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что TMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMAR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 2.53% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 4.57% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 6.69% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 11.76% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 11.64% | +0.67% |
Сравнение комиссий TMAR и KAPR
TMAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAR и KAPR
Ни TMAR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TMAR and KAPR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (6.23%) compared to KAPR (2.53%). In terms of maximum drawdown, TMAR dropped -9.93% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, TMAR leads with 22.71% vs 22.53% for KAPR. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 22.71% return vs 22.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
TMAR and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TMAR and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMAR и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор