PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAAX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMAAX с TAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX).

TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TMAAX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMAAX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		-2.02%15.13%19.29%17.06%-17.79%15.74%14.13%21.47%-6.30%11.50%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, TMAAX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у TAAAX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции TMAAX уступали акциям TAAAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.65% соответственно.

TMAAX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.96%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.97%

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с TMAAX:
TMAAX с RHITMAAX с QQQTMAAX с FXAIXTMAAX с TCAAXTMAAX с THMAXTMAAX с AABFXTMAAX с TSCSX
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAX

Сравнение комиссий TMAAX и TAAAX

TMAAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TAAAX в 0.93%.

TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

TMAAX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAAX
Ранг доходности на риск TMAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAAX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAAXTAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.47

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

6.79

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAAX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAAAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAAX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAAXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между TMAAX и TAAAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAAX и TAAAX

Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности TAAAX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		7.44%7.29%11.82%3.55%3.03%6.94%4.16%6.27%6.01%1.10%0.99%0.76%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Просадки

Сравнение просадок TMAAX и TAAAX

Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и TAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMAAXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-56.23%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.59%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-29.84%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.99%

-33.33%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-6.17%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.84%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.50%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAAX и TAAAX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) составляет 4.83%, в то время как у Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMAAXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.55%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.33%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

16.77%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.79%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

16.73%

-3.44%