Сравнение TMAAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TMAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TMAAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMAAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | -1.26% | 15.13% | 19.29% | 17.06% | -17.79% | 15.74% | 14.13% | 21.47% | -6.30% | 11.50% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TMAAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TMAAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.06% против 0.87% соответственно.
TMAAX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.06%
QBDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMAAX и QBDSX
TMAAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TMAAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TMAAX
QBDSX
Сравнение TMAAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMAAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.60 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.87 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.73 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 2.75 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.60 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TMAAX и QBDSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMAAX и QBDSX
Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMAAX Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A | 7.38% | 7.29% | 11.82% | 3.55% | 3.03% | 6.94% | 4.16% | 6.27% | 6.01% | 1.10% | 0.99% | 0.76% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TMAAX и QBDSX
Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -18.38% | -32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -3.09% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -7.40% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.99% | -18.38% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -8.41% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -6.83% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.82% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMAAX и QBDSX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMAAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 1.38% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 2.77% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 3.74% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 4.32% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 5.25% | +8.04% |