PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMAAX с AASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMAAX с AASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMAAX (Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A) and AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund) are both mutual funds - TMAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while AASMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, TMAAX returned 9.83%/yr vs 10.99%/yr for AASMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TMAAX charges 1.33%/yr vs 1.07%/yr for AASMX.

Доходность

Сравнение доходности TMAAX и AASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMAAX показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у AASMX с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции TMAAX уступали акциям AASMX по среднегодовой доходности: 9.83% против 10.99% соответственно.

TMAAX

1 день
0.35%
1 месяц
4.23%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.28%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.83%

AASMX

1 день
1.20%
1 месяц
4.72%
С начала года
12.90%
6 месяцев
11.68%
1 год
24.57%
3 года*
13.05%
5 лет*
5.96%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMAAX и AASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		9.08%15.13%19.29%17.06%-17.79%15.74%14.13%21.47%-6.30%11.50%
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		12.90%2.13%13.02%12.20%-11.24%23.82%22.48%27.55%-10.77%11.70%

Correlation

The correlation between TMAAX and AASMX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г.

0.90

The correlation between TMAAX and AASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A

Thrivent Small Cap Stock Fund

Часто сравнивают с TMAAX:
TMAAX с RHITMAAX с QQQTMAAX с FXAIXTMAAX с THMAXTMAAX с TCAAXTMAAX с AAAGXTMAAX с TSCSX
Часто сравнивают с AASMX:
AASMX с VOOAASMX с AABFXAASMX с VBAASMX с AAHYXAASMX с CAMSXAASMX с THMAXAASMX с BOSOX

Доходность на риск

TMAAX vs. AASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMAAX
Ранг доходности на риск TMAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AASMX
Ранг доходности на риск AASMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AASMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMAAX c AASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) и Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMAAXAASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.55

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.29

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.31

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

7.73

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMAAX vs. AASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMAAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа AASMX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMAAX и AASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMAAXAASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.55

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TMAAX и AASMX

Максимальная просадка TMAAX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки AASMX в -57.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMAAX и AASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMAAXAASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-57.13%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-11.55%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.37%

-26.56%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-29.43%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.99%

-41.66%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.81%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.44%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TMAAX и AASMX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A (TMAAX) составляет 2.76%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что TMAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMAAXAASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.43%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.32%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

17.19%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

22.38%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

22.65%

-9.33%

Сравнение комиссий TMAAX и AASMX

TMAAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии AASMX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMAAX и AASMX

Дивидендная доходность TMAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности AASMX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund		2.78%3.14%4.21%0.42%12.87%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%
TMAAX
Thrivent Moderately Aggressive Allocation Fund Class A		6.68%7.29%11.82%3.55%3.03%6.94%4.16%6.27%6.01%1.10%0.99%0.76%

Часто задаваемые вопросы

TMAAX and AASMX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AASMX has higher volatility (4.43%) compared to TMAAX (2.76%). In terms of maximum drawdown, TMAAX dropped -50.54% vs AASMX's -57.13%.

TMAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMAAX и AASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор