Сравнение TM с MBG.DE
TM (Toyota Motor Corporation) and MBG.DE (Mercedes-Benz Group AG) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TM returned 8.49%/yr vs 7.41%/yr for MBG.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и MBG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TM торгуется в USD, в то время как MBG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MBG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у MBG.DE с доходностью -15.77%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции MBG.DE по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.41% соответственно.
TM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -18.27%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.49%
MBG.DE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам TM и MBG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -18.27% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | -15.77% | 36.96% | -12.52% | 13.49% | -7.25% | 32.60% | 32.35% | 14.07% | -34.05% | 20.81% |
Correlation
The correlation between TM and MBG.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. MBG.DE — Ранг доходности на риск
TM
MBG.DE
Сравнение TM c MBG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TM | MBG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.08 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TM и MBG.DE
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки MBG.DE в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и MBG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | MBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -79.36% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -19.57% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -33.89% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -36.87% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -71.14% | +34.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.54% | -17.79% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -25.55% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 8.45% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и MBG.DE
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 6.62%, в то время как у Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | MBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 7.38% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 18.16% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 26.48% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 30.10% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 32.13% | -8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и MBG.DE
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MBG.DE в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 7.29% | 7.16% | 9.85% | 8.31% | 8.14% | 2.00% | 1.88% | 7.93% | 9.58% | 5.53% | 5.54% | 3.80% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.64% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и MBG.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Mercedes-Benz Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TM and MBG.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TM и MBG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор