PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBG.DE с VLVLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MBG.DE и VLVLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MBG.DE с VLVLY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Volvo AB ADR (VLVLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBG.DE или VLVLY.

Доходность

Сравнение доходности MBG.DE и VLVLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Volvo AB ADR (VLVLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBG.DE:

-0.48

VLVLY:

0.36

Коэф-т Сортино

MBG.DE:

-0.54

VLVLY:

0.71

Коэф-т Омега

MBG.DE:

0.93

VLVLY:

1.09

Коэф-т Кальмара

MBG.DE:

-0.41

VLVLY:

0.42

Коэф-т Мартина

MBG.DE:

-0.97

VLVLY:

1.25

Индекс Язвы

MBG.DE:

14.35%

VLVLY:

8.61%

Дневная вол-ть

MBG.DE:

27.49%

VLVLY:

32.27%

Макс. просадка

MBG.DE:

-79.38%

VLVLY:

-49.45%

Текущая просадка

MBG.DE:

-19.57%

VLVLY:

-9.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBG.DE:

€50.64B

VLVLY:

$56.61B

EPS

MBG.DE:

€9.07

VLVLY:

$2.34

Коэффициент P/E

MBG.DE:

5.80

VLVLY:

11.87

Коэффициент P/S

MBG.DE:

0.35

VLVLY:

0.11

Коэффициент P/B

MBG.DE:

0.54

VLVLY:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

MBG.DE:

€142.95B

VLVLY:

$517.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBG.DE:

€28.03B

VLVLY:

$138.19B

EBITDA (12 мес.)

MBG.DE:

€18.79B

VLVLY:

$86.36B

Доходность по периодам

С начала года, MBG.DE показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у VLVLY с доходностью 22.94%.

MBG.DE

С начала года

6.21%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

7.89%

1 год

-13.94%

3 года

0.17%

5 лет

22.02%

10 лет

3.45%

VLVLY

С начала года

22.94%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

20.14%

1 год

11.45%

3 года

24.88%

5 лет

24.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercedes-Benz Group AG

Volvo AB ADR

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBG.DE и VLVLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBG.DE
Ранг риск-скорректированной доходности MBG.DE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBG.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBG.DE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBG.DE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBG.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBG.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VLVLY
Ранг риск-скорректированной доходности VLVLY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBG.DE c VLVLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Volvo AB ADR (VLVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBG.DE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VLVLY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBG.DE и VLVLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBG.DE и VLVLY

Дивидендная доходность MBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VLVLY в 6.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG		8.18%9.80%8.31%8.14%2.00%1.86%7.86%9.49%5.48%5.49%3.77%3.90%
VLVLY
Volvo AB ADR		6.65%7.09%5.03%7.63%12.71%2.24%6.44%4.10%1.86%3.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBG.DE и VLVLY

Максимальная просадка MBG.DE за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки VLVLY в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBG.DE и VLVLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MBG.DE и VLVLY

Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Volvo AB ADR (VLVLY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MBG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBG.DE и VLVLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Volvo AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20212022202320242025
33.22B
121.79B
(MBG.DE) Общая выручка
(VLVLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MBG.DE значения в EUR, VLVLY значения в USD

Сравнение рентабельности MBG.DE и VLVLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercedes-Benz Group AG и Volvo AB ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
19.8%
25.4%
(MBG.DE) Валовая рентабельность
(VLVLY) Валовая рентабельность
MBG.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 6.56B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 30.93B при выручке в 121.79B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

MBG.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 13.26B при выручке в 121.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

MBG.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 9.89B при выручке в 121.79B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.