PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBG.DE с VLVLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBG.DE с VLVLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBG.DE (Mercedes-Benz Group AG) and VLVLY (Volvo AB ADR) are both stocks. MBG.DE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MBG.DE returned 6.24%/yr vs 18.54%/yr for VLVLY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBG.DE и VLVLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Volvo AB ADR (VLVLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MBG.DE торгуется в EUR, в то время как VLVLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLVLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MBG.DE показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у VLVLY с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции MBG.DE уступали акциям VLVLY по среднегодовой доходности: 6.24% против 18.54% соответственно.

MBG.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-12.57%
6 месяцев
-14.74%
1 год
1.86%
3 года*
-5.12%
5 лет*
1.51%
10 лет*
6.24%

VLVLY

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.38%
С начала года
11.84%
6 месяцев
12.56%
1 год
27.20%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.85%
10 лет*
18.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBG.DE и VLVLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG		-12.57%21.32%-7.25%10.02%-1.84%42.17%23.48%14.88%-31.57%4.82%
VLVLY
Volvo AB ADR		11.84%24.00%5.46%48.83%-10.15%19.54%43.19%39.49%-23.94%43.39%

Correlation

The correlation between MBG.DE and VLVLY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2016 г.

0.49

The correlation between MBG.DE and VLVLY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercedes-Benz Group AG

Volvo AB ADR

Часто сравнивают с MBG.DE:
MBG.DE с BMW.DEMBG.DE с TSLAMBG.DE с VOW3.DEMBG.DE с NIOMBG.DE с VOW.DEMBG.DE с ALSNMBG.DE с SPY
Часто сравнивают с VLVLY:
VLVLY с FATVLVLY с CATVLVLY с MODVLVLY с VOOVLVLY с PCARVLVLY с ERICVLVLY с PGR

Доходность на риск

MBG.DE vs. VLVLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBG.DE
Ранг доходности на риск MBG.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBG.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBG.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBG.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBG.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBG.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VLVLY
Ранг доходности на риск VLVLY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBG.DE c VLVLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Volvo AB ADR (VLVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBG.DEVLVLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.92

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
1.52

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.17

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

3.72

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBG.DE vs. VLVLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBG.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VLVLY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBG.DE и VLVLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBG.DEVLVLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.92

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.69

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MBG.DE и VLVLY

Максимальная просадка MBG.DE за все время составила -76.69%, что больше максимальной просадки VLVLY в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBG.DE и VLVLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBG.DEVLVLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.69%

-47.64%

-29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-23.45%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.38%

-27.37%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.38%

-32.45%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.47%

-47.64%

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-8.54%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.45%

-9.97%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

7.33%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MBG.DE и VLVLY

Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) составляет 6.09%, в то время как у Volvo AB ADR (VLVLY) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что MBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBG.DEVLVLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.75%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

22.70%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

29.66%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.56%

27.73%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.51%

30.70%

-0.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBG.DE и VLVLY

Дивидендная доходность MBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности VLVLY в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG		7.13%7.16%9.80%8.31%8.14%1.67%3.42%6.58%7.95%4.59%4.60%3.16%
VLVLY
Volvo AB ADR		4.32%5.27%7.14%5.04%7.66%12.75%5.59%6.50%4.10%1.94%3.17%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBG.DE и VLVLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Volvo AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MBG.DE значения в EUR, VLVLY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MBG.DE and VLVLY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBG.DE и VLVLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор