Сравнение MBG.DE с TSLA
MBG.DE (Mercedes-Benz Group AG) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MBG.DE returned 6.24%/yr vs 39.46%/yr for TSLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBG.DE и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MBG.DE торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MBG.DE показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.89%. За последние 10 лет акции MBG.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 6.24% против 39.46% соответственно.
MBG.DE
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 6.24%
TSLA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 39.46%
Сравнение доходности по годам MBG.DE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | -12.57% | 21.32% | -7.25% | 10.02% | -1.84% | 42.17% | 23.48% | 14.88% | -31.57% | 4.82% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.89% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between MBG.DE and TSLA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBG.DE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
MBG.DE
TSLA
Сравнение MBG.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBG.DE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.82 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 1.90 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBG.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.52 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.67 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок MBG.DE и TSLA
Максимальная просадка MBG.DE за все время составила -76.69%, что больше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBG.DE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBG.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -71.11% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -29.45% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.38% | -56.79% | +22.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -71.11% | +36.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.47% | -71.11% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -21.23% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.45% | -22.76% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 12.68% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBG.DE и TSLA
Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) составляет 6.09%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что MBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBG.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 11.69% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 26.91% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 46.28% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 58.39% | -30.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 59.05% | -28.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBG.DE и TSLA
Дивидендная доходность MBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 7.13% | 7.16% | 9.80% | 8.31% | 8.14% | 1.67% | 3.42% | 6.58% | 7.95% | 4.59% | 4.60% | 3.16% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBG.DE и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBG.DE and TSLA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MBG.DE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор