Сравнение MBG.DE с ALSN
MBG.DE (Mercedes-Benz Group AG) and ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MBG.DE in Auto Manufacturers, ALSN in Auto Parts. Over the past 10 years, MBG.DE returned 6.24%/yr vs 16.80%/yr for ALSN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBG.DE и ALSN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MBG.DE торгуется в EUR, в то время как ALSN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALSN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MBG.DE показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у ALSN с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции MBG.DE уступали акциям ALSN по среднегодовой доходности: 6.24% против 16.80% соответственно.
MBG.DE
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 6.24%
ALSN
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 31.88%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 31.30%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам MBG.DE и ALSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | -12.57% | 21.32% | -7.25% | 10.02% | -1.84% | 42.17% | 23.48% | 14.88% | -31.57% | 4.82% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 22.91% | -19.22% | 100.43% | 38.04% | 24.09% | -7.66% | -16.58% | 14.02% | 8.19% | 13.94% |
Correlation
The correlation between MBG.DE and ALSN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBG.DE vs. ALSN — Ранг доходности на риск
MBG.DE
ALSN
Сравнение MBG.DE c ALSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBG.DE | ALSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 1.10 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBG.DE | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.88 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MBG.DE и ALSN
Максимальная просадка MBG.DE за все время составила -76.69%, что больше максимальной просадки ALSN в -44.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBG.DE и ALSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBG.DE | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -44.96% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -24.57% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.38% | -40.77% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -40.77% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.47% | -44.96% | -22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -12.20% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.45% | -12.88% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 13.47% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBG.DE и ALSN
Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) составляет 6.09%, в то время как у Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что MBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBG.DE | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 10.90% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 21.17% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 27.27% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 29.14% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.51% | 30.10% | +0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBG.DE и ALSN
Дивидендная доходность MBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности ALSN в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.95% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 7.13% | 7.16% | 9.80% | 8.31% | 8.14% | 1.67% | 3.42% | 6.58% | 7.95% | 4.59% | 4.60% | 3.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBG.DE и ALSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Allison Transmission Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBG.DE and ALSN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MBG.DE и ALSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор