Сравнение MBG.DE с ALSN
MBG.DE (Mercedes-Benz Group AG) and ALSN (Allison Transmission Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MBG.DE in Auto Manufacturers, ALSN in Auto Parts. Over the past 10 years, MBG.DE returned 5.58%/yr vs 15.70%/yr for ALSN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBG.DE и ALSN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MBG.DE торгуется в EUR, в то время как ALSN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALSN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MBG.DE показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у ALSN с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции MBG.DE уступали акциям ALSN по среднегодовой доходности: 5.58% против 15.70% соответственно.
MBG.DE
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -16.04%
- С начала года
- -19.58%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -7.35%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 5.58%
- Всё время*
- 6.38%
ALSN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 5.33%
- С начала года
- 20.07%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 25.72%
- 10 лет*
- 15.70%
- Всё время*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам MBG.DE и ALSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | -19.58% | 21.32% | -7.21% | 10.02% | -1.84% | 43.95% | 20.57% | 16.53% | -30.79% | 5.85% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 20.07% | -19.22% | 100.43% | 38.04% | 24.09% | -7.66% | -16.58% | 14.02% | 8.19% | 13.94% |
Correlation
The correlation between MBG.DE and ALSN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2012 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBG.DE vs. ALSN — Ранг доходности на риск
MBG.DE
ALSN
Сравнение MBG.DE c ALSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBG.DE | ALSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.75 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.37 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBG.DE и ALSN
Максимальная просадка MBG.DE за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки ALSN в -44.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBG.DE и ALSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBG.DE | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -44.96% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.26% | -19.84% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.35% | -40.77% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -40.77% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.63% | -44.96% | -21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -14.22% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.35% | -12.88% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 7.94% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBG.DE и ALSN
Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) составляет 7.59%, в то время как у Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что MBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBG.DE | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 10.97% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 22.46% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 28.39% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 29.42% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 30.26% | +0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBG.DE и ALSN
Дивидендная доходность MBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности ALSN в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.99% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG | 7.75% | 7.16% | 9.85% | 8.31% | 8.14% | 2.00% | 1.88% | 7.93% | 9.58% | 5.53% | 5.54% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBG.DE и ALSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Allison Transmission Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MBG.DE and ALSN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MBG.DE и ALSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор