PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TM с BKRIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TM с BKRIY

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TM (Toyota Motor Corporation) and BKRIY (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, TM returned 2.03%/yr vs 30.78%/yr for BKRIY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TM и BKRIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -17.88%, что значительно ниже, чем у BKRIY с доходностью 5.28%.

TM

1 день
-1.50%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-17.88%
6 месяцев
-10.47%
1 год
-3.02%
3 года*
8.28%
5 лет*
2.03%
10 лет*
8.31%

BKRIY

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
5.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
46.02%
3 года*
33.04%
5 лет*
30.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TM и BKRIY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TM
Toyota Motor Corporation		-17.88%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-14.35%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		5.28%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%

Correlation

The correlation between TM and BKRIY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.18

The correlation between TM and BKRIY shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TM:

$2.98K

BKRIY:

$2.92

Коэффициент P/E

TM:

0.06

BKRIY:

6.72

Коэффициент PEG

TM:

0.00

BKRIY:

0.12

Коэффициент P/S

TM:

0.00

BKRIY:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$51.16T

BKRIY:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$8.54T

BKRIY:

$8.38B

EBITDA (12 мес.)

TM:

$7.11T

BKRIY:

$2.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corporation

Bank of Ireland Group plc

Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY
Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с ABX.TO

Доходность на риск

TM vs. BKRIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг доходности на риск TM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TM c BKRIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMBKRIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.53

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.04

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.80

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

8.00

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TM vs. BKRIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BKRIY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и BKRIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMBKRIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.53

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TM и BKRIY

Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки BKRIY в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и BKRIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMBKRIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-86.27%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-16.51%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-25.37%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-31.02%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-3.96%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-29.73%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

5.77%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TM и BKRIY

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Bank of Ireland Group plc (BKRIY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKRIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMBKRIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.57%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

23.69%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

30.32%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

40.84%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

48.75%

-25.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и BKRIY

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BKRIY в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.17%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.63%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и BKRIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.83T
1.90B
(TM) Общая выручка
(BKRIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TM and BKRIY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TM has higher volatility (7.08%) compared to BKRIY (6.57%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs BKRIY's -86.27%.

BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TM и BKRIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор