PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKRIY с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKRIY с AD-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKRIY (Bank of Ireland Group plc) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BKRIY in Banks - Regional, AD-UN.TO in Asset Management. Over the past 5 years, BKRIY returned 30.28%/yr vs 12.93%/yr for AD-UN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKRIY и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BKRIY торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BKRIY показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 16.16%.

BKRIY

1 день
1.67%
1 месяц
5.42%
С начала года
8.73%
6 месяцев
12.24%
1 год
55.78%
3 года*
34.78%
5 лет*
30.28%
10 лет*
—

AD-UN.TO

1 день
1.54%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.16%
6 месяцев
23.01%
1 год
34.23%
3 года*
24.06%
5 лет*
12.93%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKRIY и AD-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		8.73%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		16.16%20.91%17.11%13.34%-13.81%34.78%-22.23%47.26%-14.31%

Correlation

The correlation between BKRIY and AD-UN.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

BKRIY:

$2.92

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

BKRIY:

6.94

AD-UN.TO:

10.68

Коэффициент PEG

BKRIY:

0.12

AD-UN.TO:

32.04

Коэффициент P/S

BKRIY:

2.39

AD-UN.TO:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

BKRIY:

$2.06B

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Ireland Group plc

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с FDPBKRIY с ABX.TO
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AXAD-UN.TO с ABX.TO

Доходность на риск

BKRIY vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKRIY c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKRIYAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.79

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.49

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.59

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

8.98

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKRIY vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKRIY на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AD-UN.TO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKRIY и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKRIYAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BKRIY и AD-UN.TO

Максимальная просадка BKRIY за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки AD-UN.TO в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKRIY и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKRIYAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.27%

-80.90%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-13.27%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-22.60%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-36.79%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.64%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-23.59%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.82%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BKRIY и AD-UN.TO

Bank of Ireland Group plc (BKRIY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BKRIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKRIYAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.45%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

14.93%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.47%

19.28%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.89%

25.47%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.76%

34.89%

+13.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKRIY и AD-UN.TO

Дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности AD-UN.TO в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		5.97%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%7.49%6.66%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.04%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKRIY и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
1.90B
65.37M
(BKRIY) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BKRIY значения в USD, AD-UN.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

BKRIY and AD-UN.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKRIY и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор