PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKRIY с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKRIY с AGF-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKRIY (Bank of Ireland Group plc) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BKRIY in Banks - Regional, AGF-B.TO in Asset Management. Over the past 5 years, BKRIY returned 30.28%/yr vs 20.04%/yr for AGF-B.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKRIY и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BKRIY торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BKRIY показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 7.85%.

BKRIY

1 день
1.67%
1 месяц
5.42%
С начала года
8.73%
6 месяцев
12.24%
1 год
55.78%
3 года*
34.78%
5 лет*
30.28%
10 лет*
—

AGF-B.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.94%
С начала года
7.85%
6 месяцев
23.24%
1 год
47.92%
3 года*
39.99%
5 лет*
20.04%
10 лет*
17.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKRIY и AGF-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		8.73%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		7.85%66.89%34.36%18.17%-16.40%45.02%3.09%48.68%-42.41%

Correlation

The correlation between BKRIY and AGF-B.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

BKRIY:

$2.92

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

BKRIY:

6.94

AGF-B.TO:

10.13

Коэффициент PEG

BKRIY:

0.12

AGF-B.TO:

0.26

Коэффициент P/S

BKRIY:

2.39

AGF-B.TO:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

BKRIY:

$8.38B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

BKRIY:

$2.06B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Ireland Group plc

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с FDPBKRIY с ABX.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с POW.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

BKRIY vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKRIY c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BKRIY) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKRIYAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.43

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.89

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.92

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

5.48

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKRIY vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKRIY на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGF-B.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKRIY и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKRIYAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BKRIY и AGF-B.TO

Максимальная просадка BKRIY за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке AGF-B.TO в -84.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKRIY и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKRIYAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.27%

-84.64%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-25.12%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.37%

-25.12%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-35.35%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-15.58%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.76%

-40.40%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

8.78%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BKRIY и AGF-B.TO

Bank of Ireland Group plc (BKRIY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что BKRIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKRIYAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.82%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

27.70%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.47%

33.61%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.89%

31.55%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.76%

34.98%

+13.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKRIY и AGF-B.TO

Дивидендная доходность BKRIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.91%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.04%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKRIY и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
1.90B
143.70M
(BKRIY) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BKRIY значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

BKRIY and AGF-B.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKRIY и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор