Сравнение TLZIX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -1.46% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.91% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.10%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и LTIUX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLZIX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
TLZIX
LTIUX
Сравнение TLZIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.61 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.46 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.81 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и LTIUX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и LTIUX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.88% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и LTIUX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -49.65% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.44% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -24.23% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -28.12% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.60% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.76% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.80% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и LTIUX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.44% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 6.70% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 11.29% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 11.83% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.47% | +1.44% |