PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLZIX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLZIX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TLZIX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLZIX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		-1.46%18.86%13.52%18.98%-16.69%14.86%16.26%8.21%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

TLZIX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
0.68%
1 год
16.76%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.10%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с TLZIX:
TLZIX с TLYIXTLZIX с FBIFXTLZIX с TLXIXTLZIX с TFITXTLZIX с VFORXTLZIX с VIIIXTLZIX с vtsax
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий TLZIX и FRKMX

TLZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund

Доходность на риск

TLZIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLZIX
Ранг доходности на риск TLZIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLZIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLZIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLZIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLZIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLZIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLZIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLZIXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.72

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.41

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.35

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

9.34

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLZIX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLZIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLZIX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLZIXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Корреляция

Корреляция между TLZIX и FRKMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLZIX и FRKMX

Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLZIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund		3.88%3.82%2.49%2.11%2.62%2.93%1.95%2.26%2.68%0.18%2.64%0.31%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLZIX и FRKMX

Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLZIXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-16.04%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-3.42%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-16.04%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-2.44%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.64%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.86%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TLZIX и FRKMX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLZIXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.14%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

2.95%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

4.63%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

5.23%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

5.14%

+8.77%