Сравнение TLZIX с FRAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).
TLZIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TLZIX и FRAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLZIX и FRAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | -1.46% | 18.86% | 13.52% | 18.98% | -16.69% | 14.86% | 16.26% | 24.52% | -6.39% | 18.09% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 0.18% | 9.55% | 4.04% | 7.80% | -11.87% | 2.52% | 8.30% | 10.28% | -2.05% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TLZIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции TLZIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.10% против 3.73% соответственно.
TLZIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.10%
FRAMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLZIX и FRAMX
TLZIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.
Доходность на риск
TLZIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск
TLZIX
FRAMX
Сравнение TLZIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLZIX | FRAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.30 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.22 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 8.81 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLZIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TLZIX и FRAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLZIX и FRAMX
Дивидендная доходность TLZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FRAMX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLZIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund | 3.88% | 3.82% | 2.49% | 2.11% | 2.62% | 2.93% | 1.95% | 2.26% | 2.68% | 0.18% | 2.64% | 0.31% |
FRAMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A | 2.88% | 2.77% | 2.77% | 2.58% | 4.26% | 3.31% | 2.23% | 2.37% | 4.40% | 8.26% | 1.42% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TLZIX и FRAMX
Максимальная просадка TLZIX за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLZIX и FRAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLZIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -33.94% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -3.45% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -16.31% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -16.31% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.47% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.86% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.87% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLZIX и FRAMX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2040 Fund (TLZIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TLZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLZIX | FRAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.14% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 2.95% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 4.64% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 5.22% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 4.48% | +9.43% |