PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLYIX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLYIX с FFFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLYIX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund		-0.53%17.02%11.83%17.24%-16.30%13.19%15.53%23.03%-5.76%16.49%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.63%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, TLYIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции TLYIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.24% против 4.25% соответственно.

TLYIX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.23%
1 год
15.15%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.24%

FFFAX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.28%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с TLYIX:
TLYIX с TLZIXTLYIX с FXAIXTLYIX с TVIIXTLYIX с VOOTLYIX с VTTHXTLYIX с VUGTLYIX с VFORX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий TLYIX и FFFAX

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund

Доходность на риск

TLYIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLYIX
Ранг доходности на риск TLYIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLYIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLYIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLYIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLYIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLYIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLYIXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.73

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.42

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.36

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

9.60

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLYIX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLYIXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.03

-0.32

Корреляция

Корреляция между TLYIX и FFFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и FFFAX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FFFAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund		3.72%3.70%3.09%2.19%2.70%2.89%2.03%2.26%2.73%0.15%2.56%0.27%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.23%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и FFFAX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLYIXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-17.96%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-3.68%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-15.87%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.39%

-15.87%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.38%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.80%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.90%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и FFFAX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLYIXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.35%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

3.30%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

4.88%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

5.29%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

4.58%

+7.87%