PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLYIX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLYIX с FFFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLYIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund) and FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TLYIX returned 9.96%/yr vs 4.52%/yr for FFFAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TLYIX charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for FFFAX.

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLYIX показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у FFFAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции TLYIX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.52% соответственно.

TLYIX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.75%
1 год
20.27%
3 года*
15.38%
5 лет*
7.79%
10 лет*
9.96%

FFFAX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.09%
1 год
10.77%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLYIX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund		8.31%17.02%11.83%17.24%-16.30%13.19%15.53%23.03%-5.76%16.49%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		4.69%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Correlation

The correlation between TLYIX and FFFAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.80

The correlation between TLYIX and FFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с TLYIX:
TLYIX с TLZIXTLYIX с TVIIXTLYIX с FXAIXTLYIX с VOOTLYIX с VTTHXTLYIX с TLHIXTLYIX с FIHFX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FZROXFFFAX с FDKVX

Доходность на риск

TLYIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLYIX
Ранг доходности на риск TLYIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLYIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLYIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLYIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLYIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLYIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLYIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLYIXFFFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.48

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.63

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.08

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

13.55

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLYIX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLYIXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.05

-0.30

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и FFFAX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и FFFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLYIXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-17.96%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-3.68%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-4.91%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-15.87%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.39%

-15.87%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.25%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-1.79%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.83%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и FFFAX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLYIXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.87%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

3.85%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

4.57%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

5.37%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

4.64%

+7.83%

Сравнение комиссий TLYIX и FFFAX

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и FFFAX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FFFAX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		2.98%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund		3.41%3.70%3.09%2.19%2.70%2.89%2.03%2.26%2.73%0.15%2.56%0.27%

Часто задаваемые вопросы

TLYIX and FFFAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLYIX has higher volatility (2.82%) compared to FFFAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, TLYIX dropped -26.39% vs FFFAX's -17.96%.

FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLYIX и FFFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор