Сравнение TLXIX с TILVX
TLXIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both mutual funds - TLXIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TILVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLXIX returned 11.88%/yr vs 11.10%/yr for TILVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TLXIX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLXIX показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции TLXIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.88% против 11.10% соответственно.
TLXIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 11.88%
TILVX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам TLXIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 11.45% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 14.30% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between TLXIX and TILVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between TLXIX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLXIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TLXIX
TILVX
Сравнение TLXIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.30 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 18.01 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и TILVX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLXIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -60.05% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -6.80% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -15.58% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -19.00% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -40.15% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -8.26% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.62% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и TILVX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLXIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.04% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.19% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.84% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 14.82% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 17.66% | -2.52% |
Сравнение комиссий TLXIX и TILVX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и TILVX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TILVX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.21% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 2.90% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
TLXIX and TILVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLXIX has higher volatility (3.28%) compared to TILVX (3.04%). In terms of maximum drawdown, TLXIX dropped -31.08% vs TILVX's -60.05%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLXIX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор