Сравнение TLXIX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXIX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | -1.64% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXIX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции TLXIX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 10.72% против 9.73% соответственно.
TLXIX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 10.72%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXIX и PTDIX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
TLXIX
PTDIX
Сравнение TLXIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXIX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.70 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TLXIX и PTDIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и PTDIX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 3.29% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и PTDIX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -54.38% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.72% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -25.43% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -30.02% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.17% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.54% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.04% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и PTDIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.94% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.68% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 13.16% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.48% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.80% | +1.31% |