Сравнение TLXIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
TLXIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TLXIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLXIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | -4.07% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TLXIX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции TLXIX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 8.05% соответственно.
TLXIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 10.45%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLXIX и PMTIX
TLXIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLXIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
TLXIX
PMTIX
Сравнение TLXIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLXIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 5.30 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLXIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TLXIX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLXIX и PMTIX
Дивидендная доходность TLXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 3.37% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок TLXIX и PMTIX
Максимальная просадка TLXIX за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLXIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLXIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.08% | -52.14% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -7.49% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -23.05% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.08% | -25.87% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -5.85% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.83% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.59% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLXIX и PMTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TLXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLXIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.33% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 5.61% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 9.78% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 10.53% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 11.19% | +3.90% |