Сравнение TLX.AX с TM
TLX.AX (Telix Pharmaceuticals Limited) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. TLX.AX operates in Biotechnology (Healthcare), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TLX.AX returned 22.51%/yr vs 3.88%/yr for TM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLX.AX и TM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TLX.AX торгуется в AUD, в то время как TM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TLX.AX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -21.63%.
TLX.AX
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- -12.96%
- 1 год
- -51.23%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- —
TM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -15.08%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам TLX.AX и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.AX Telix Pharmaceuticals Limited | 15.09% | -54.49% | 144.15% | 38.65% | -6.19% | 105.03% | 143.87% | 138.46% | 4.84% | -19.48% |
TM Toyota Motor Corporation | -21.63% | 5.56% | 19.84% | 38.33% | -19.44% | 30.43% | 3.65% | 23.27% | 4.29% | -0.04% |
Correlation
The correlation between TLX.AX and TM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.02 |
The correlation between TLX.AX and TM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX.AX vs. TM — Ранг доходности на риск
TLX.AX
TM
Сравнение TLX.AX c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLX.AX | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.35 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.91 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLX.AX | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.36 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.23 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок TLX.AX и TM
Максимальная просадка TLX.AX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки TM в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.AX и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLX.AX | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -54.75% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -28.52% | -38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.29% | -34.04% | -38.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | -34.04% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.61% | -31.75% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -19.15% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 11.06% | +33.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX.AX и TM
Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что TLX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLX.AX | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 7.27% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.44% | 19.40% | +21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 27.64% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 25.09% | +30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 22.27% | +35.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX.AX и TM
TLX.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.AX Telix Pharmaceuticals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.62% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLX.AX и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telix Pharmaceuticals Limited и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLX.AX and TM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLX.AX и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор