Сравнение TLX.AX с TNE.AX
TLX.AX (Telix Pharmaceuticals Limited) and TNE.AX (Technology One Limited) are both stocks. TLX.AX operates in Biotechnology (Healthcare), while TNE.AX operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TLX.AX returned 22.51%/yr vs 31.34%/yr for TNE.AX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLX.AX и TNE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLX.AX показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у TNE.AX с доходностью 16.08%.
TLX.AX
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- -12.96%
- 1 год
- -51.23%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- —
TNE.AX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- -22.65%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 31.34%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам TLX.AX и TNE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.AX Telix Pharmaceuticals Limited | 15.09% | -54.49% | 144.15% | 38.65% | -6.19% | 105.03% | 143.87% | 138.46% | 4.84% | -19.48% |
TNE.AX Technology One Limited | 16.08% | -9.64% | 105.47% | 18.43% | 3.96% | 58.21% | 0.33% | 36.45% | 26.70% | -4.13% |
Correlation
The correlation between TLX.AX and TNE.AX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX.AX vs. TNE.AX — Ранг доходности на риск
TLX.AX
TNE.AX
Сравнение TLX.AX c TNE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX) и Technology One Limited (TNE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLX.AX | TNE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.42 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.81 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLX.AX | TNE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TLX.AX и TNE.AX
Максимальная просадка TLX.AX за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TNE.AX в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.AX и TNE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLX.AX | TNE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -85.40% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -52.18% | -14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.29% | -52.18% | -20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | -52.18% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.61% | -23.05% | -35.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -22.60% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 26.82% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX.AX и TNE.AX
Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX) и Technology One Limited (TNE.AX) имеют волатильность 12.16% и 12.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLX.AX | TNE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 12.67% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.44% | 33.00% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 40.78% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 31.38% | +24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 30.84% | +26.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX.AX и TNE.AX
TLX.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.AX Telix Pharmaceuticals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNE.AX Technology One Limited | 1.17% | 1.31% | 0.72% | 1.27% | 1.30% | 1.09% | 1.57% | 1.44% | 1.79% | 2.06% | 1.67% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLX.AX и TNE.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telix Pharmaceuticals Limited и Technology One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLX.AX and TNE.AX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLX.AX и TNE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор