Сравнение TLX.AX с JBH.AX
TLX.AX (Telix Pharmaceuticals Limited) and JBH.AX (JB Hi-Fi Limited) are both stocks. TLX.AX operates in Biotechnology (Healthcare), while JBH.AX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TLX.AX returned 22.51%/yr vs 14.01%/yr for JBH.AX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLX.AX и JBH.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLX.AX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у JBH.AX с доходностью -23.95%.
TLX.AX
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -15.25%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- -12.96%
- 1 год
- -51.23%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- —
JBH.AX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -22.79%
- 1 год
- -32.30%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 18.21%
Сравнение доходности по годам TLX.AX и JBH.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLX.AX Telix Pharmaceuticals Limited | 15.09% | -54.49% | 144.15% | 38.65% | -6.19% | 105.03% | 143.87% | 138.46% | 4.84% | -19.48% |
JBH.AX JB Hi-Fi Limited | -23.95% | 7.51% | 83.49% | 35.49% | -7.18% | 5.66% | 34.53% | 79.82% | -6.73% | 10.89% |
Correlation
The correlation between TLX.AX and JBH.AX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX.AX vs. JBH.AX — Ранг доходности на риск
TLX.AX
JBH.AX
Сравнение TLX.AX c JBH.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX) и JB Hi-Fi Limited (JBH.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLX.AX | JBH.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.81 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.43 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLX.AX | JBH.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -1.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TLX.AX и JBH.AX
Максимальная просадка TLX.AX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки JBH.AX в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX.AX и JBH.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLX.AX | JBH.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -62.19% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.78% | -41.12% | -25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.29% | -41.12% | -31.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | -41.12% | -31.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.61% | -39.02% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -14.79% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 23.42% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX.AX и JBH.AX
Telix Pharmaceuticals Limited (TLX.AX) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с JB Hi-Fi Limited (JBH.AX) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что TLX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBH.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLX.AX | JBH.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 9.95% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.44% | 23.17% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 29.14% | +28.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 26.53% | +29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.30% | 29.08% | +28.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX.AX и JBH.AX
TLX.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBH.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBH.AX JB Hi-Fi Limited | 5.82% | 3.90% | 3.68% | 5.88% | 7.53% | 5.94% | 3.89% | 3.77% | 5.96% | 4.73% | 3.52% | 4.61% |
TLX.AX Telix Pharmaceuticals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLX.AX и JBH.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telix Pharmaceuticals Limited и JB Hi-Fi Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLX.AX and JBH.AX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLX.AX и JBH.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор