PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLWIX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLWIX с TIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).

TLWIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLWIX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLWIX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		-0.80%13.75%8.69%13.06%-14.37%8.73%13.06%17.96%-3.77%11.56%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, TLWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TLWIX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 13.41% соответственно.

TLWIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.76%
1 год
11.25%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.81%
10 лет*
6.84%

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund

TIAA-CREF Equity Index Fund

Часто сравнивают с TLWIX:
TLWIX с FFFDXTLWIX с TLQIXTLWIX с FXAIXTLWIX с FASMXTLWIX с FBALXTLWIX с TLYIXTLWIX с JIEHX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Сравнение комиссий TLWIX и TIEIX

TLWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TLWIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLWIX
Ранг доходности на риск TLWIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLWIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLWIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLWIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLWIXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.98

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.49

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.31

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

6.29

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLWIX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLWIX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TIEIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLWIX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLWIXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.35

Корреляция

Корреляция между TLWIX и TIEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLWIX и TIEIX

Дивидендная доходность TLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности TIEIX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLWIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund		7.44%7.38%6.98%3.45%3.25%5.17%2.31%2.31%2.91%0.14%2.35%0.21%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TLWIX и TIEIX

Максимальная просадка TLWIX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLWIX и TIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLWIXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-55.55%

+35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-12.37%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-25.06%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-34.90%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-6.15%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-10.36%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.58%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TLWIX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2020 Fund (TLWIX) составляет 3.18%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLWIXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.46%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

9.74%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

18.60%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

17.33%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

18.38%

-9.30%