PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с WOOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLVAX с WOOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) and WOOPX (JPMorgan SMID Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TLVAX returned 11.17%/yr vs 7.34%/yr for WOOPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TLVAX charges 1.58%/yr vs 0.84%/yr for WOOPX.

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и WOOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у WOOPX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции WOOPX по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.34% соответственно.

TLVAX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.17%

WOOPX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.68%
1 год
7.80%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.21%
10 лет*
7.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLVAX и WOOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.99%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.51%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-11.49%16.94%

Correlation

The correlation between TLVAX and WOOPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г.

0.90

The correlation between TLVAX and WOOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с TLLIXTLVAX с VTITLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD
Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с JNVSXWOOPX с VTWOWOOPX с BIGTXWOOPX с GABVXWOOPX с PFSLXWOOPX с GENIX

Доходность на риск

TLVAX vs. WOOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c WOOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXWOOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.50

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.85

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.70

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

1.81

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. WOOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа WOOPX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и WOOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXWOOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.50

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и WOOPX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что меньше максимальной просадки WOOPX в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и WOOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLVAXWOOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-58.15%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-11.37%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-23.37%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-24.94%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-41.30%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.53%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.21%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.40%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и WOOPX

Текущая волатильность для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) составляет 3.14%, в то время как у JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLVAXWOOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.44%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

11.53%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.92%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.80%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.18%

-2.84%

Сравнение комиссий TLVAX и WOOPX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии WOOPX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и WOOPX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности WOOPX в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		6.50%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%

Часто задаваемые вопросы

TLVAX and WOOPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOPX has higher volatility (3.44%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TLVAX dropped -55.23% vs WOOPX's -58.15%.

TLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLVAX и WOOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор