Сравнение TLVAX с TPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX).
TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TLVAX и TPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLVAX и TPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -0.71% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции TPHAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 5.13% соответственно.
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
TPHAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLVAX и TPHAX
TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TPHAX в 1.39%.
Доходность на риск
TLVAX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск
TLVAX
TPHAX
Сравнение TLVAX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLVAX | TPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.82 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.50 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.05 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 9.25 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLVAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.82 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.89 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TLVAX и TPHAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLVAX и TPHAX
Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности TPHAX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.84% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок TLVAX и TPHAX
Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLVAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.23% | -35.48% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -3.05% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -15.98% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -22.38% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -1.68% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -3.28% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.68% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLVAX и TPHAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLVAX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.60% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 2.18% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 3.52% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 4.31% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 4.86% | +12.15% |