PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLVAX с TFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLVAX с TFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX).

TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TLVAX и TFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLVAX и TFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		-0.03%6.41%0.12%4.85%-12.11%-2.45%5.24%6.14%-0.67%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, TLVAX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TFIAX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TLVAX превзошли акции TFIAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 0.72% соответственно.

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%

TFIAX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.43%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Timothy Plan Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX
Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с DUTMXTFIAX с TIGIXTFIAX с TPHAXTFIAX с TPLNXTFIAX с TCGAXTFIAX с TSGAXTFIAX с TPIAX

Сравнение комиссий TLVAX и TFIAX

TLVAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TFIAX в 1.34%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund

Доходность на риск

TLVAX vs. TFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLVAX c TFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLVAXTFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.89

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

3.72

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLVAX vs. TFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLVAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TFIAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLVAX и TFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLVAXTFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.08

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между TLVAX и TFIAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLVAX и TFIAX

Дивидендная доходность TLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности TFIAX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.05%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%

Просадки

Сравнение просадок TLVAX и TFIAX

Максимальная просадка TLVAX за все время составила -55.23%, что больше максимальной просадки TFIAX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLVAX и TFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLVAXTFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.23%

-18.62%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-2.94%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-17.30%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-18.62%

-18.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.07%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-2.90%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.07%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TLVAX и TFIAX

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLVAXTFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.51%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

2.44%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

4.39%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

5.60%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

4.43%

+12.58%